W ramach usług dotyczących obszaru ryzyka rynkowego / instrumentów finansowych KPMG oferuje swoim klientom szeroki wachlarz usług obejmujący m.in.:
- Doradztwo oraz wsparcie rozwoju metodologii zarządzania ryzykiem rynkowym, w szczególności:
- Miar ryzyka rynkowego (np. ESF, VAR),
- Stres-testów (wewnętrznych oraz nadzorczych),
- Metodyk wyceny (w tym modele CVA, FVA, OIS, CloseOut).
- Wsparcie w opracowaniu programu wewnętrznych testów warunków skrajnych instytucji oraz przeprowadzeniu nadzorczych testów, wraz z opracowaniem i wdrożeniem narzędzi wspierających.;
- Doradztwo w zakresie metod alokacji kapitału wraz z opracowaniem i wdrożeniem narzędzi wspierających;
- Opracowanie i wdrożenie dedykowanych narzędzi wspierających proces identyfikacji, pomiaru oraz raportowana ekspozycji na ryzyko rynkowe (np. w środowiskach SQL, SAS, R, MS);
- Wsparcie instytucji w implementacji modeli wewnętrznych na potrzeby wyznaczania wymogów kapitałowych w tym opracowania metodyk i narzędzi weryfikacji i testów modeli, ich dokumentacji we wszystkich cyklach życia oraz przygotowanie wniosków do KNF o ich akceptację. Między innymi wsparcie dotyczy:
- Modeli wycen instrumentów opcyjnych,
- Modeli wewnętrznych ESF, VaR;
- Wsparcie we wdrożeniu FRTB:
- Wdrożenie narzędzi do pomiaru wrażliwości wycen,
- Wdrożenie narzędzi do agregacji miar zgodnie z wymogami CRR.
- Wsparcie w pomiarze ryzyka IRRBB:
- Wdrożenia modeli i metod pomiaru,
- Implementacja narzędzi w systemach IT.
- Wdrożenie metodologii multicurve / OIS discounting:
- Ocena istniejącego podejścia do budowy krzywych wraz z analizą ilościową;
- Wdrożenie rynkowego podejścia do budowy krzywych, wdrożenie kalkulatora.
- Opracowywanie i wdrożenie modeli wyceny rynkowej zgodnie z MSSF 13 obejmujących m.in.:
- Obligacje korporacyjne i kredyty,
- Produkty strukturyzowane,
- Instrumenty pochodne o wypłatach liniowych i nieliniowych.
- Kompleksowe doradztwo w zakresie systemu wewnętrznych cen transferowych (FTP), obejmujące:
- Opracowanie dedykowanej koncepcji modelu FTP,
- Opracowanie specyfikacji dla wdrożenia,
- Wdrożenie w systemach IT.
- Opracowanie i wdrożenie metodologii zarządzania rykiem modeli w obszarze ryzyka rynkowego (zgodnie z wymaganiami Rekomendacji W) w tym metodyk i narzędzi pomiaru ryzyka modeli oraz narzędzi walidacyjnych;
- Przeglądy i walidacje funkcjonujących w instytucjach procesów w zakresie zarządzania ryzykiem (z uwzględnieniem specyficznych wymagań regulacyjnych: CRD/CRR, Solvency II, uchwały i rekomendacje EBA/KNF/BCBS);
- Opracowanie koncepcji oraz wdrożenie nowoczesnych, kompleksowych i elastycznych systemów zarządzania ryzykiem rynkowym (towarowym, stopy procentowej, walutowym) w przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych. Opracowanie niezbędnych polityk, procedur oraz metodyk.
Skontaktuj się z nami
Bądź z nami w kontakcie
- Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
- kpmg.emailUs
- Social Media @ KPMG kpmg.socialMedia
Rejestracja | Logowanie | Zarządzanie kontem
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikacjach i wydarzeniach?
Zarejestruj sięWyślij zapytanie ofertowe
Dowiedz się więcej, o tym w jaki sposób wiedza i technologia KPMG mogą pomóc Tobie i Twojej firmie.
Kliknij, aby rozpocząć
