RWA Calculator jest nowoczesnym narzędziem informatycznym do zarządzania adekwatnością kapitałową w instytucjach finansowych, posiadającym elastyczne moduły kalkulacyjno-raportowe, które nie tylko pozwalają na zapewnienie zgodności z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi (CRR / CRR 2, COREP, Filar 3), ale również umożliwiają przeprowadzenie licznych symulacji i stress testów (w tym na potrzeby EBA oraz KNF) oraz zapewniają kompleksowe raportowanie zarządcze w zakresie adekwatności kapitałowej.
Doradztwo w zakresie ujęcia sekurytyzacji tradycyjnych i syntetycznych w adekwatności kapitałowej
Aktualnie dostępne moduły RWA Calculator obejmują:
1) Kalkulację wymogów kapitałowych z tytułu:
a) ryzyka kredytowego (metoda standardowa, A-IRB, F-IRB),
b) ryzyka kredytowego kontrahenta (SA-CCR),
c) ryzyka CVA (metoda standardowa,
d) ryzyka rynkowego (metody standardowe);
2) Wyznaczenie kwoty niedoboru pokrycia dla ekspozycji NPE;
3) Kalkulację miary ekspozycji całkowitej dźwigni finansowej;
4) Raportowanie w zakresie dużych ekspozycji;
5) Raportowanie COREP (m.in. ryzyko kredytowe i kontrahenta, ryzyko CVA, ryzyko rynkowe);
6) Symulacje oraz stress-testy w zakresie RWA z tytułu ryzyka kredytowego;
7) Kalkulację RWA dla sekurytyzacji tradycyjnej oraz syntetycznej (bank-inicjator);
8) Kalkulację wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego zgodnie z alternatywną metodą standardową (FRTB-SA);
9) Raportowanie wewnętrzne, w tym w zakresie jakości danych o RWA.
Narzędzie RWA Calculator jest cały czas rozwijane przez KPMG o nowe funkcjonalności, które w szczególności będą obejmować kalkulację wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z Projektem CRR 3.
Do głównych zalet RWA Calculator należą:
1) Elastyczność narzędzia – proces kalkulacyjno-raportowy jest zarządzany przez liczne reguły parametryczne, które użytkownik może w łatwy sposób edytować, co umożliwia m.in. utrzymywanie wielu różnych metodyk kalkulacji, przeniesienie części reguł transformujących dane (ETL) bezpośrednio do narzędzia, a także samodzielne dostosowanie RWA Calculator do zmieniających się wymogów regulacyjnych.
2) Poprawa jakości procesu RWA – dane w RWA Calculator podlegają licznym walidacjom statycznym oraz dynamicznym, definiowanym lub modyfikowanym przez użytkownika; dodatkowo, narzędzie zapewnia pełną audytowalność procesu kalkulacji RWA.
3) Kompleksowe raportowanie regulacyjne oraz wewnętrzne – w oparciu o zintegrowany moduł raportowania narzędzia oraz raportowanie business intelligence (na podstawie kostki OLAP).
W trakcie wdrożenia RWA Calculator istnieje możliwość rozszerzenia narzędzia o nowe funkcjonalności, dostosowane do indywidualnych potrzeb danego klienta.
Nasze rozwiązanie, oprócz instalacji w środowisku lokalnym klienta (on-premise), może zostać efektywnie zaimplementowane również w środowisku chmurowym (cloud-ready).
RWA Calculator został wdrożony z sukcesem w dwóch dużych polskich bankach oraz jest wykorzystywany produkcyjnie do kalkulacji, symulacji i raportowania wymogów kapitałowych.
Zachęcamy do zapoznania się z poniższym filmem prezentującym RWA Calculator.
Skontaktuj się z nami
Bądź z nami w kontakcie
- Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
- kpmg.emailUs
- Social Media @ KPMG kpmg.socialMedia
Rejestracja | Logowanie | Zarządzanie kontem
Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikacjach i wydarzeniach?
Zarejestruj sięWyślij zapytanie ofertowe
Dowiedz się więcej, o tym w jaki sposób wiedza i technologia KPMG mogą pomóc Tobie i Twojej firmie.
Kliknij, aby rozpocząć