Zespół Zarządzania Ryzykiem Finansowym dla Instytucji Finansowych (FRM) składa się ze specjalistów z dużym doświadczeniem sektorowym. Członkowie zespołu KPMG to osoby znające specyfikę zarządzania ryzykiem w dużych instytucjach kredytowych, jak również zespół konsultantów posiadających unikatowe kompetencje w specyficznych obszarach zarządzania ryzykiem.
Obserwowana od kryzysu finansowego z 2008 r. presja regulacyjna stawia przed klientami wyzwanie ciągłego procesu weryfikacji zgodności z nowymi wymogami prawa tworzonymi na poziomie unijnym i krajowym, jak również rekomendacjami dobrych praktyk przygotowywanymi przez samorządy branżowe. Dodatkowo, zmiany te często generują konieczność dostosowania struktury bilansu instytucji. Może to oznaczać m.in. konieczność sprzedaży portfeli, których efektem może być np. uwolnienie części kapitału.
Celem KPMG jest dostarczenie kompleksowych usług, które przy optymalnych nakładach, zapewnią realizację celów stawianych przez klientów.
Oferujemy dostosowanie procesów w celu zapewnienia zgodności z najnowszymi regulacjami i dobrymi praktykami oraz sporządzenie niezależnej opinii o wartości aktywów finansowych.
Zakres oferowanych usług obejmuje m.in.:
Doradztwo w zakresie sprzedaży i wyceny portfeli bankowych dla banków
Zmiany w wymogach nakładanych przez nadzór bankowy, zmiany wymogów kapitałowych i wymogów płynnościowych stanowią duże wyzwanie dla klientów z sektora bankowego. Dodatkowo w ostatnich latach obserwuje się w sektorze bankowym wzrost wolumenów sprzedawanych firmom zewnętrznym.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów z sektora bankowego, którzy chcieliby ograniczyć swoje wewnętrzne funkcje windykacyjne, poprawić współczynnik adekwatności kapitałowej czy też poprawić strukturę swojego portfela kredytowego zespół doświadczonych doradców KPMG wspiera banki w transakcjach wyceny i sprzedaży portfeli przeterminowanych, jak również portfeli nieprzeterminowanych. Eksperci KPMG posiadają wieloletnie doświadczenie w procesie sprzedaży portfeli, które obejmuje wsparcie przy dużych transakcjach polegających na sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa, portfeli przeterminowanych, czy pojedynczych wierzytelności.
Wsparcie dla klientów może obejmować min:
Eksperci KPMG wspierają klientów w trakcie całego procesu, zapewniając transparentność procesu w założonych ramach czasowych, zgodnie z wymogami prawa i praktyką rynkową. Pomagamy klientom spełnić oczekiwania wszystkich interesariuszy w zapewnieniu rzetelnego i przejrzystego procesu sprzedaży czy restrukturyzacji oraz zrozumieniu konsekwencji księgowych planowanych transakcji, które pozwalają podjąć optymalne decyzje dotyczące celów biznesowych organizacji i rachunkowości z punktu widzenia sprawozdawczości finansowej.
Przeglądy modeli utraty wartości
Doświadczeni specjaliści KPMG oferują kompleksowe wsparcie w ramach przeglądu modeli utraty wartości. Obszar ten może potencjalnie generować istotne implikacje na wynik banku, stąd proces optymalizacji powinien być wykonywany okresowo w celu zapewnienia, iż wykorzystywany model właściwie odzwierciedla procesy zachodzące w instytucji.
Wsparcie dla klientów może obejmować m.in:
Przeglądy i walidacje modeli wycen portfeli NPL
Dynamicznie zmieniające się otoczenie środowiska finansowego stawia nowe wyzwania przed klientami w procesie zarządzania ekspozycjami NPL. Coraz częściej instytucje decydują się na sprzedaż całości lub części posiadanych portfeli ekspozycji NPL w celu uwolnienia środków kapitałowych.
Rolą KPMG, jako niezależnego doradcy jest wykonanie przeglądu określającego wartość godziwą danego portfela NPL, co pozwala instytucjom na podjęcie właściwych decyzji dotyczących strategii zarządzania portfelem NPL, w tym dostarcza niezbędnych informacji koniecznych do potencjalnego przeprowadzenia skutecznego procesu sprzedaży.
Wsparcie dla klientów może obejmować m.in.:
Backtesting parametrów ryzyka w bankach, firmach nabywających wierzytelności
Ze względu na oczekiwania regulatorów finansowych oraz akcjonariuszy klienci KPMG poszukują wsparcia w zakresie wykonywania backtestów parametrów ryzyka. Doświadczeni eksperci KPMG przeprowadzają weryfikację poprawności stosowanych parametrów ryzyka w oparciu o dane historyczne.
Wartość parametrów ryzyka znajduje istotne odzwierciadlenie w wartości godziwej powiązanego aktywa, stąd możliwe rzeczywista ocena tych wartości jest cenną informacją zarówno z punktu widzenia podmiotów utrzymujących dane aktywa w portfelu, zainteresowanych sprzedażą aktywów jak również podmiotów je nabywających.
Ze względu na szerokie doświadczanie rynkowe KPMG może zaoferować przeprowadzenie analizy:
Zobacz także