• 1000

Zespół specjalistów FS Credit Risk składa się z doświadczonych osób z wykształceniem ścisłym, biegłych w modelowaniu statystycznym oraz realizacji projektów w zakresie ryzyka kredytowego z wykorzystaniem nowoczesnych metod Data Science. Wyodrębniona w ramach FS Advisory jednostka koncentruje swoją uwagę na wszystkich aspektach ryzyka kredytowego, w tym zagadnień związanych z modelowaniem, monitorowaniem oraz walidacją modeli, jak również elementów regulacyjnych związanych z ryzykiem kredytowym m. in. IFRS 9, IRB, Rekomendacja R, Wytyczne EBA.

Zespół ryzyka kredytowego i zakres projektów

Zespół wpiera największe instytucje finansowe w Polsce i Europie w projektach związanych z ryzykiem kredytowym i modelowaniu statystycznym. W ramach wsparcia realizujemy projekty koncepcyjne, metodyczne oraz implementacyjne w obszarze ryzyka kredytowym, m.in. dotyczące: modeli scoringowych, parametrów ryzyka PD, LGD, CCF oraz oszacowań wysokości oczekiwanych strat kredytowych na potrzeby sprawozdawczości finansowej zgodnie z MSSF 9. Wdrażamy również modele regulacyjne zgodne z metodą IRB.

Projekty najczęściej przez nas realizowane obejmują następujące zagadnienia:

  • Konstrukcja modeli scoringowych, w tym modeli selekcji typu pre-approval;
  • Modelowanie parametrów ryzyka kredytowego (PD, LGD, EAD) na potrzeby MSSF 9 oraz IRB;
  • Wdrożenia zmian w modelach ryzyka kredytowego w związku z nowymi regulacjami nadzorczymi;
  • Konstrukcja oraz przeprowadzanie testów warunków skrajnych (w tym budowa modeli zależności makroekonomicznych);
  • Walidacja modeli i parametrów ryzyka kredytowego;
  • Kompleksowe wdrożenia metody IRB;
  • Tworzenie oraz wdrażanie zasad monitoringu modeli ryzyka kredytowego;
  • Analiza luki funkcjonujących modeli ryzyka kredytowego w kontekście wymogów określonych w regulacjach;
  • Wdrożenie zmian do modeli w celu zaadresowania rekomendacji nadzorczych lub wewnętrznych (zespół walidacji/audytor);
  • Wsparcie w zakresie zarządzania ryzkiem modeli z uwzględnieniem regulacji lokalnych oraz europejskich.

Narzędzia, które wykorzystujemy w codziennej pracy obejmują SQL, R, SAS i Python, a nasi specjaliści w biegły sposób wykorzystują je w połączeniu z dogłębną wiedza merytoryczną. Dzięki znajomości praktyk rynkowych, indywidualnemu podejściu i silnym kompetencjom, klienci mają pewność, że wszystkie opracowane rozwiązania są dopasowane do ich potrzeb, a zespół jest w stanie udzielić szczegółowych wyjaśnień dotyczących proponowanych rozwiązań.

W ramach zespołu FS Credit Risk oferujemy również tworzenie i dostarczanie zautomatyzowanych rozwiązań (aplikacji w R/Python lub dedykowanych implementacji w MS Excel z wykorzystaniem języka VBA), które są pomocne dla analityków w celu odtworzenia, aktualizacji oraz dokonywania cyklicznych przeliczeń. W przypadku, gdy klient jest zainteresowany rozwiązaniem klasy enterprise, jesteśmy w stanie zaproponować wdrożenie dedykowanego narzędzia we współpracy z działem Solutions Development lub kompleksowo wesprzeć klienta w implementacji z dostawcą zewnętrznym.

Nasze projekty realizujemy z pełnym zaangażowaniem i pasją w ścisłej współpracy z klientem. Nasz zorientowany na cel zespól dąży do realizacji projektów w zamierzonym czasie przy zachowaniu wysokiej jakości usług. Nasi doświadczeni menedżerowie są w stanie dostosować przebieg projektu i jego harmonogram do zmieniających się w trakcie prac priorytetów oraz pojawiających się wyzwań projektowych.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Webinaria i publikacje