close
Share with your friends

Naszym celem jest wsparcie firm ubezpieczeniowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez dostarczanie rozwiązań w obszarach wymagających technicznej wiedzy i doświadczenia z zakresu finansów, matematyki, analityki danych, metod predyktywnych bazujących na uczeniu maszynowym oraz zarządzania ryzykiem.

Usługi aktuarialne KPMG świadczone są przez zespół ekspertów aktuarialnych łączących najnowszą wiedzę z zakresu nauk aktuarialnych oraz data science, z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej.

Dodatkowo posiadamy dostęp do ekspertów międzynarodowej sieci KPMG – w ten sposób znajomość rynku lokalnego uzupełniamy wiedzą na temat wiodących praktyk i doświadczenia rynków wysokorozwiniętych. Jesteśmy członkiem KPMG European Pricing Group.

Zakres naszych usług obejmuje następujące obszary:

Data & Analytics

W ostatnich latach metody oparte na uczeniu maszynowym (sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, clustering) otwierają nowe horyzonty w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy ubezpieczeniowej.

Stosujemy metody uczenia maszynowego w takich obszarach, jak:

  • pricing produktów masowych (np. OC ppm), gdzie doskonale uzupełniają one powszechnie stosowane techniki GLM,
  • retencja klientów, poziom odnowień, gdzie pozwalają na wgląd w główne czynniki zachowań,
  • underwriting – poprzez odnajdywanie wzorców danych stojących za dobrą selekcją ryzyk,
  • fraud – poprzez analizę wzorców i wyjątków.

W większości wypadków wdrożenie analityki predyktywnej może być wsparte zrobotyzowaną automatyzacją procesów, gdzie współpracujemy z dedykowanym zespołem KPMG.

Nasze rozwiązania dostarczamy najczęściej w systemach R i Python. Platformy te są elastyczne, tanie i lekkie we wdrożeniu – stały się one standardem uzupełniającym możliwości rozwiązań komercyjnych.

Automatyzacja i zarządzanie procesami

Dzięki współpracy między zespołami w ramach KPMG jesteśmy w stanie wdrożyć zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA – Robotic Process Automation) w obszarach obejmujących rutynowe działania wokół procesów raportowych, ze szczególnym uwzględnieniem naliczeń rezerw oraz obsługi modeli aktuarialnych.

Główne korzyści dla zakładów ubezpieczeń wynikające z implementacji RPA to:

  • poprawa efektywności,
  • ograniczenie błędów operacyjnych związanych z działaniem ludzkim,
  • utrzymanie ciągłości działania procesu,
  • wykorzystanie narzędzi 24/7,
  • poprawa transparentności i audytowalności procesów.

Jak korzyści te są osiągane? RPA pozwala na:

  • uruchomienie procesu w zadanych warunkach i prowadzenie procesu bez udziału człowieka. W przypadku aktuariatu może to być np. zautomatyzowanie wyliczeń wymogów kapitałowych SCR zgodnie z formułą standardową Solvency II i wykorzystaniem modeli częściowych,
  • zakończenie procesu, zrobienie raportu i przesłanie go odbiorcy,
  • automatyzację kontroli, tworzenie logów obejmujących historię działań i wyjątków,
  • dzięki lekkim narzędziom IT automatyzacja może być łatwo i tanio dostosowywana do zmieniających się w czasie wymogów procesu.

Poza wdrożeniem automatyzacji nasze doradztwo obejmuje także:

  • budowę lub przegląd modeli aktuarialnych,
  • analizę kontroli w procesach (kompletność, adekwatność, what can go wrong?),
  • dokumentację procesów.

Poza aktuarialnym obszarem wdrożeń RPA oferujemy wsparcie przy wdrożeniu automatyzacji obsługi klientów i polis, likwidacji szkód, w procesach raportowych i księgowych.

Innowacyjna oferta ubezpieczeniowa

Usługi w obszarze mają na celu wsparcie w tworzeniu nowych produktów, odnawianie istniejących i wsparcie w optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem produktami.

Nasze usługi związane z zarządzaniem produktami obejmują następujące obszary:

  • tworzenie biznes planu i strategii produktowej,
  • analizy rynkowe, przygotowywanie benchmarków,
  • pricing produktów (patrz – osobny punkt),
  • przegląd linii produktowej produktów i wypracowanie modyfikacji,
  • przeprowadzanie testów zyskowności i analiz scenariuszowych,
  • komplementarność kapitałowa względem istniejącego portfela pod Solvency II,
  • optymalizacja procesu rozwoju i wyceny produktów,
  • automatyzacja procesu aktualizacji taryf,
  • dokumentacji z procesu taryfikacji.

Pricing

Krytycznym elementem zarządzania produktem jest jego wycena. Z uwagi na wymagające środowisko biznesowe zakładom ubezpieczeń nie jest łatwo wyprzedzić konkurencję, zwłaszcza na rynku masowym. Warunkami koniecznymi uzyskania w tym obszarze przewagi rynkowej jest znalezienie nisz ryzyk pro-selektywnych i  anty-selektywnych, właściwy model elastyczności cenowej oraz uwzględnienie tych elementów w taryfikacja składek. Widoczne to jest zwłaszcza w ubezpieczeniach OC ppm.

Nasze usługi obejmują:

  • weryfikację i optymalizację istniejących w firmie aktuarialnych modeli liniowych (GLM),
  • wdrożenie metod nieliniowych, opartych na technikach uczenia maszynowego, uzupełniając modele GLM i stosujące je platformy komercyjne;
  • uzupełnienie bazy o dodatkowe dane ze źródeł zewnętrznych,
  • implementację modeli elastyczności cenowej,
  • optymalizację procesu wyceny składek, w tym czasu wyliczeń.

Business Intelligence

Business Intelligence (BI) daje możliwość wydajnego i dokładnego planowania, budżetowania i raportowania, a także pomaga w podejmowaniu decyzji oraz w monitorowaniu wyników w czasie rzeczywistym.

Oferta KPMG dla firmy ubezpieczeniowej obejmuje wgląd w:

  • czynniki szkodowości: analiza średniej szkody, częstości szkód, burning cost,
  • czynniki sprzedaży: analiza średniej składki, hit ratioCTR,
  • dynamikę sprzedaży po kanałach i geografii,
  • analizę trendów,
  • analizę scenariuszową.

BI pozwala na wizualizację danych i KPI w czasie rzeczywistym i elastyczne tworzenie dashboardów.

Analiza źródeł zysku

Celem tej usługi jest wdrożenie analizy bieżącego wyniku operacyjnego w podziale na: zysk z marży na ryzyku ubezpieczeniowym, zysk z opłat administracyjnych i zysk z opłat za zarządzanie aktywami. Pozwala to na identyfikację przyczyn zmienności wyniku operacyjnego i na wgląd w jego długofalowe trendy.

Prowadzimy też analizę źródeł wartości ekonomicznej portfela ubezpieczeń. Bazą do tego typu analiz jest przegląd i dokonywanie wyceny wartości wg MCEV.

Doradztwo transakcyjne

W ramach prowadzenia procesów transakcyjnych wspieramy stronę transakcji w ustaleniu właściwej wartości rezerw, wyceny przyszłych zysków, przeglądzie założeń i metodologii  MCEV, ustaleniu MCEV i wartości przyszłego nowego biznesu, znajdujemy luki w efektywności i korzyści z synergii procesów finansowych. Przeprowadzamy due diligence aktuarialne i systemu zarządzania ryzykiem.

ALM – dopasowanie aktywów i zobowiązań

Dobre dopasowanie aktywów i zobowiązań pozwala na zwiększenie przewidywalności wyników, minimalizację wpływu ryzyk rynkowych na kondycję firmy, zmniejszenie wymogów kapitałowych w ramach Solvency II.

Wspieramy w stworzeniu takiej polityki inwestycyjnej, by portfel aktywów był dobrze dopasowany do zobowiązań. Wyznaczamy stopień uwolnienia kapitałów oraz wdrażamy proces ALM (asset/liability management), który pozwala na ciągłe zarządzanie dopasowaniem oraz na szybką reakcję na materializację ryzyk rynkowych.

IFRS 17

Biorąc pod uwagę wagę i liczbę zmian dotyczącą metod wyceny i rozpoznawania rezerw ubezpieczeniowych w ramach IFRS 17 nasz zespół służy pomocą w procesie ich wdrożenia, w szczególności w następujących obszarach:

  • analiza luk w obecnie istniejących procesach (GAP analysis),
  • zaprojektowanie procesu wdrożenia (Roadmap),
  • wstępna ocena wpływu zastosowania nowego standardu na bilans i rachunek zysków i strat (high level impact assessment),
  • zaprojektowanie modeli przepływów finansowych na potrzeby wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
  • stworzenie metodyki, procedur i procesów wyznaczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnych z nowym standardem łącznie z wyceną i ujęciem ich uwolnienia w rachunku zysków i strat,
  • analiza zgodności metodyki, procedur i procesów utworzonych przez klienta z nowym standardem,
  • adaptacja istniejących procesów raportowych do nowych wymogów,
  • pomoc w zdefiniowaniu oraz wdrożenie procesów służących do wyznaczenia KPI przystających do raportowania IFRS.

Solvency II i optymalizacja kapitałowa

Wspieramy zakłady ubezpieczeń w wielu aspektach związanych z przeprowadzeniem procesu wyliczeń zgodnie z dyrektywą Solvency II. Wykorzystujemy też wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, reasekuracji, wyceny kapitału i ALM do optymalizacji pozycji kapitałowej firmy.

Nasze usługi obejmują:

  • wycenę i weryfikację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z zasadami wypłacalności (BEL  & Risk Margin),
  • wycenę i weryfikację kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) – modele wewnętrzne i formuła standardowa,
  • wsparcie w tworzeniu i prowadzeniu projektu budowy modelu wewnętrznego SII,
  • walidację i przegląd modeli wewnętrznych,
  • przygotowanie i prowadzenie aplikacji o model wewnętrzny przed urzędem nadzoru lub College of Supervisors,
  • optymalizację wymogów kapitałowych,
  • efektywne wdrożenie procesu oceny własnej ryzyka i wypłacalności (ORSA) oraz zarządzania dopasowaniem aktywów i zobowiązań (ALM),
  • zarządzanie jakością danych – stratyfikację zbiorów danych i wdrożenie procesu ciągłej poprawy jakości kluczowych danych,
  • efektywne wdrożenie funkcji aktuarialnej i funkcji zarządzania ryzykiem.

Przegląd rezerw

Usługi w tym obszarze mają na celu zapewnienie, że dane finansowe raportowane przez naszych klientów są sporządzone zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami aktuarialnymi oraz odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej.

Nasze usługi związane z sprawozdawczością finansową obejmują następujące obszary:

  • wycena i przegląd wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych kosztów akwizycji (zgodnie z następującymi standardami: PSR, MSSF, US GAAP),
  • klasyfikacja produktów (zgodnie z następującymi standardami: MSSF, US GAAP),
  • przygotowywanie niezależnych opinii aktuariusza o wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Świadczenia pracownicze

Zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz US GAAP oszacowanie rezerw na świadczenia pracownicze wymaga zastosowania metod aktuarialnych.

Nasze usługi w obszarze świadczeń pracowniczych obejmują:

  • sporządzanie oraz przegląd wyceny rezerw na świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19 i FAS 87,
  • doradztwo w zakresie planów emerytalnych.

Pozostałe usługi

Poza wymienionymi powyżej, świadczymy również usługi w poniższych obszarach:

  • audyty i przeglądy aktuarialne,
  • optymalizacja i przegląd reasekuracji,
  • szkolenia aktuarialne,
  • tworzeniu programu opcji menedżerskich,
  • wsparcie w kontaktach z organem nadzoru,
  • outsourcing personalny.

Zobacz także