close
Share with your friends

Markedsrisiko og støtte i volatile finansielle markeder

Risikoen for tap i perioder med ugunstige markedsbevegelser medfører økt overvåking og rapportering.

Risikoen for tap i perioder med ugunstige markedsbevegelser medfører økt rapportering.

Finansforetak er underlagt krav til overvåking og rapportering av markedsrisiko, eksempelvis rente-, valuta-, egenkapital-/aksjerisiko og råvarerisiko. Risikoen for tap i perioder med ugunstige markedsbevegelser eller i situasjoner hvor markedene opplever svak likviditet medfører økt overvåking og rapportering.

COVID-19 har i løpet av noen uker medført fall i verdien av finansielle aktiva. Selskaper opplever kraftig redusert omsetning og anstrengt likviditet, samtidig som arbeidsledigheten er stigende. Store markedsbevegelser har også inntruffet i rente- og valutamarkedene, delvis som en konsekvens av offentlige og regulatoriske endringer, delvis grunnet generell markedsuro. Det forventes at finansmarkedene kommer til å være volatile inntil pandemien viser tegn på å være under kontroll og usikkerheten for global vekst er mer avklart.

Det er i løpet av de siste ukene gjennomført ulike tiltak fra offentlige myndigheter for å dempe den økonomiske effekten av pandemien, herunder regulatoriske tiltak. Avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg kan det også bli innført ytterligere tiltak i tiden som kommer. Tiltakene innføres ofte med korte implementeringstider, noe som gjør at finansielle foretak har behov for å opprettholde og potensielt øke tilpasningen til en stadig endret situasjon preget av en stor grad av usikkerhet.

For en markedsrisikofunksjon i et finansforetak vil høy volatilitet kombinert med endrede rammebetingelser ofte medføre økt behov for ad hoc-analyser i tillegg til den ordinære daglige risikoovervåkingen og -rapporteringen. Regulatoriske endringer kan eksempelvis medføre behov for økt stresstesting og scenarioanalyser for å støtte forretningsområder, samt rapportering for å innfri eksisterende og kommende regulatoriske krav.

I perioder med store markedsbevegelser øker finansforetakenes krav til å opprettholde regulatoriske krav, og samtidig overvåke og rapportere endringer i markedssituasjonen. Dette kan være spesielt krevende i situasjoner hvor risikofunksjonene har begrensede ressurser og kapasitet.

Med sine erfarne spesialister på markedsrisiko kan KPMG bidra med støtte til markedsrisikofunksjonen med effektiv daglig rapportering og analyse.

Vi kan støtte forretningssiden med analyser av markedsrisiko som er nødvendig for å ta velinformerte beslutninger i volatile markeder hvor regulatoriske krav kan endres eller utsettes.

Vi kan støtte IT/utviklingsavdelingen med modellekspertise og verktøy i situasjoner hvor regulatoriske endringer krever rask implementering.