Valutazione, pricing e gestione del rischio di credito rimangono le aree più rilevanti del business delle istituzioni finanziarie. Attualmente il sistema bancario sta affrontando tante sfide, tra cui la regolamentazione in continua evoluzione, la trasformazione digitale, il rischio di interconnessione delle istituzioni finanziarie non bancarie, l'integrazione del rischio climatico nel framework di rischio di credito, facendo leva sullo scambio dei dati commerciali e massimizzando i rendimenti.
Alla luce di queste sfide, le banche sono chiamate a rivedere le attuali piattaforme di credito, continuando a innovare l’offerta per stare al passo con il rapido ritmo del cambiamento guidato dai nuovi player del mercato. KPMG dispone di un'ampia gamma di servizi relativi al credito e di una profonda esperienza per supportare le istituzioni finanziarie nella gestione del rischio di credito.
L’approccio olistico al rischio di credito di KPMG
Per raggiungere questi obiettivi, nel rispetto della normativa vigente, le istituzioni finanziarie dovrebbero:
- Standardizzare e modulare i data feed per migliorare l'efficienza del processo di erogazione del credito e l'accuratezza dei dati utilizzati per la quantificazione del rischio di credito
- Identificare fonti dati innovative e utilizzare metodi di analisi avanzati (apprendimento automatico/intelligenza artificiale, ecc.) per sviluppare modelli di credito più informati
- Automatizzare il processo di controllo del rischio di credito per migliorare l’operatività attraverso l'automazione smart e robotica dei processi, riducendo i passaggi manuali lungo l'intera value chain
- Integrare i metodi di approvazione diretta del credito con processi real time, efficienti, veloci e paperless per massimizzarne l’efficienza ed assicurare un’esperienza soddisfacente ai clienti
La nostra competenza ed esperienza
Il nostro team di esperti KPMG offre alle istituzioni finanziarie un approccio olistico per soddisfare i requisiti interni ed esterni nella gestione del rischio di credito. KPMG è in grado di supportare ciascuna organizzazione grazie al know-how interdisciplinare nelle seguenti aree:
Sviluppo di modelli di credito/
scorecard
Modelli di rating, modelli di portafoglio del rischio di credito, sistemi di alert precoce, RWA, modelli IRB, ecc. in Excel, Python, SAS e 'R'
Convalida dei modelli
Convalida e test indipendenti dei modelli di rischio di credito
Ottimizzazione dei processi
Ottimizzazione del rischio di credito e del processo di approvazione, con ottimizzazione dello sviluppo del rating e della convalida dei processi
Gestione delle novità
normative
Gestione del cambiamento normativo, come la raccolta dati legata alla riforma finale di Basilea III e dei requisiti operativi per il CR-SA
Revisione e riconciliazione dei dati
Revisione, derivazione e riconciliazione dei dati per garantire ulteriore fiducia sull'accuratezza dei reporting relativi al credito
Reingegnerizzazione dei processi
Reingegnerizzazione delle strutture organizzative e operative relative all'approvazione del credito, al credit risk scoring e alla gestione del credito
Implementazione di sistemi
Supporto alle istituzioni finanziarie nell'implementazione di sistemi connessi a tecnologia del credito, piattaforme di prestito, motori di calcolo RWA di Basilea III ecc
Analisi comparativa
Gap analysis nella gestione del rischio di credito e benchmarking delle best practice
Gestione del capitale
Ottimizzazione degli RWA del credito e supporto alla gestione del capitale
Supporto alla compliance
Supporto rispetto a temi relativi alla compliance del credito e gestione della compliance in ottica forward looking
Identificazione e gestione del credito anomalo
Sviluppo di sistemi per l’identificazione precoce dei debitori problematici, anche con tecniche di ML/AI(EWS); supporto alla cessione di portafogli prestiti
ESG e rischio climatico
Integrazione del rischio climatico ed ESG nei processi di rischio di credito, nei modelli, nella propensione al rischio
