{{vm.title}}
25{{vm.includesText}}
{{item}}
{{vm.selectText}}
{{ vm.welcomeLabel.trim() }},
{{ vm.userName }}
{{ vm.text }}
{{vm.newUser1}} {{vm.newUser2}} {{vm.newUser3}} {{vm.newUser4}}
{{ vm.unknownUser }}
{{ vm.title }}
{{ vm.title }}
{{ vm.title }}
- {{ vm.siteSelectorList.flyout.cell1.heading }} {{ site.countryLocale }} {{ vm.siteSelectorList.flyout.cell1.global.countryLocale }}
{{ vm.closeTabLabel }}
- {{ vm.flyout.cell2.title }} {{ vm.flyout.cell2.newTabAllow }} {{ vm.flyout.cell2.title }}
- {{ vm.flyout.cell3.title }} {{ vm.flyout.cell3.newTabAllow }} {{ vm.flyout.cell3.title }}
- {{ vm.flyout.cell1.viewAll.label }} {{ vm.flyout.cell1.viewAll.newTabAllow }} {{ vm.flyout.cell1.viewAll.label }}
Financial Risk&Regulation Hírlevél - Június
Financial Risk&Regulation Hírlevél - Június
A hitelkockázathoz kapcsolódó partnerkockázat tőkeszükséglet szabályai módosulnak
A hitelkockázathoz kapcsolódó partnerkockázati keretrendszerben szereplő derivatív ügyletek kitettség értékének kiszámításához az 575/2013/EU (CRR) rendelet jelenleg az intézmények számára három választható módszertant biztosít: a sztenderd módszer (SM), a piaci árazás szerinti módszer (MtMM) és az eredeti kitettség szerinti módszer (OEM). Ezek a megközelítések azonban nem ismerik el megfelelően a biztosítékok kockázatcsökkentő ellegét a kitettségekben. Kalibrálásuk elavult, és nem tükrözik a pénzügyi válság során egfigyelt magas volatilitási szintet. E hiányosságok kezelése érdekében a Bázeli ankfelügyeleti Bizottság (BCBS) úgy döntött, hogy az SM-t és az MtMM-et egy új, sztenderd ódszerrel helyettesíti, mely az úgynevezett Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR).
© 2020 KPMG Hungária Kft., a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság, és egyben a független tagtársaságokból álló KPMG-hálózat magyar tagja, amely hálózat a KPMG International Cooperative-hez (“KPMG International”), a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódik. Minden jog fenntartva.
