A hitelkockázathoz kapcsolódó partnerkockázati keretrendszerben szereplő derivatív ügyletek kitettség értékének kiszámításához az 575/2013/EU (CRR) rendelet jelenleg az intézmények számára három választható módszertant biztosít: a sztenderd módszer (SM), a piaci árazás szerinti módszer (MtMM) és az eredeti kitettség szerinti módszer (OEM). Ezek a megközelítések azonban nem ismerik el megfelelően a biztosítékok kockázatcsökkentő  ellegét a kitettségekben. Kalibrálásuk elavult, és nem tükrözik a pénzügyi válság során  egfigyelt magas volatilitási szintet. E hiányosságok kezelése érdekében a Bázeli  ankfelügyeleti Bizottság (BCBS) úgy döntött, hogy az SM-t és az MtMM-et egy új, sztenderd  ódszerrel helyettesíti, mely az úgynevezett Standardised Approach for Counterparty Credit Risk (SA-CCR).