close
Share with your friends

Pohjoismaiset pankit pärjäsivät hyvin stressitestissä

Pohjoismaiset pankit pärjäsivät hyvin stressitestissä

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) julkaisi vuoden 2018 stressitestitulokset marraskuun alussa. Yhdenkään eurooppalaisen pankin CET1-suhde ei painunut negatiiviseksi eikä alittanut 5,5 %:n rajaa epäsuotuisammassa skenaariossa. Pohjoismaiset pankit pärjäsivät testissä odotetusti hyvin.

Juha-Pekka Mylén

Audit Partner, KHT

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Stressitestitulokset osoittivat, että eurooppalaisilla pankeilla on vahvempi vakavaraisuusasema vastaamaan makrotalouden epävarmuustekijöihin kuin edellisessä testissä vuonna 2016. 

Vuoden 2018 stressitestissä oli mukana 48 pankkia, joista yhdeksän Pohjoismaista. Stressitestissä testattiin pankkien kykyä selviytyä erilaisista makrotalouden epävarmuustekijöistä, kuten osakemarkkinan romahdus, kiinteistöjen arvonaleneminen sekä työttömyyden kasvu. Stressitestilaskennan peruste oli pankkien vakavaraisuussuhteet tilanteessa 31.12.2017, joista oikaistiin IFRS 9:n käyttöönoton vaikutukset. 

Huolimatta siitä, että EBA oli tiukentanut stressitestivaatimuksia, eurooppalaisten pankkien tulokset olivat hyvät. Kaikkien mukana olleiden pankkien osalta CET1-vakavaraisuus IFRS 9 -siirtymäsäännökset huomioiden 

  • perusskenaariossa oli 14,7 %, vahvistuen vuoteen 2020 mennessä 15,4 %:iin.
  • epäsuotuisammassa skenaariossa oli 11,3%, heikentyen vuoteen 2020 mennessä 10,3 %:iin. 

Suurimpia haasteita kohtasivat saksalaiset ja britannialaiset pankit, joissa CET1-suhteet heikentyivät epäsuotuisammassa skenaariossa eniten. Molempien maakohtaiset skenaariot stressitestissä olivat ankaria, minkä lisäksi britannialaiset pankit kärsivät suurista lainoistaan, saksalaiset puolestaan heikosta kannattavuudesta.

Pohjoismaisten pankkien tulokset

Pohjoismaalaiset pankit selvisivät stressitesteistä odotetusti puhtain paperein.

Pohjoismaisten pankkien keskimääräinen CET1-vakavaraisuus oli

  • perusskenaariossa 19,3 %, vahvistuen 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä 
  • epäsuotuisammassa skenaariossa 16,4 %, heikentyen 15,4 %:iin vuoteen 2020 mennessä

Stressitestin vaikutukset pankeille

Valvojat huomioivat tulokset vakavaraisuuslaskennassa pankin pääomaohjeessa (P2G). Vaikka stressitestitulokset eivät suoranaisesti rajoita pankin osingonjakoa (MDA), valvojat käyttävät tuloksia osana pankkiin kohdistuvaa kokonaisarviota (SREP). Osana SREP-prosessia valvoja arvioi pankin stressitestin hallinnointia ja kontrolliympäristön asianmukaisuutta, mikä voi puolestaan tuoda lisäohjeita ja vaatimuksia pankeille ja rajoittaa tätä kautta myös osingonjakoa.

KPMG:n tuki prosessin kehittämisessä

KPMG tarjoaa kattavasti palveluja pankkien stressitestilaskennan kehittämiseen. Tuemme asiakkaittamme stressitestitulosten analysoinnissa, stressitestikehikkojen rakentamisessa riskimäärittelystä datanhallintaan sekä kontrolli- ja riskienhallintaympäristön kehittämisessä.

Juha-Pekka Mylén

+358 20 7603 761

Tiia Kataja

+358 20 7603 396

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö