Intraday Liquidity Management

Das Management des untertägigen Liquiditätsrisikos (Intraday Liquidity Management | ILM) hat im Tagesgeschäft deutscher und europäischer Banken in den vergangenen Jahren signifikant an Bedeutung gewonnen.

Zum einen liegt dies an der gestiegenen Relevanz des Themas für die nationalen und supranationalen Aufsichten, welche die Anforderungen in der regulatorischen Praxis bedeutend verschärft haben. Zum anderen erkennen viele Institute in einem modernen ILM-Ansatz aber auch die Chance, operative Geschäftsprozesse zu automatisieren und zu optimieren.

Unser Kunde, die NORD/LB, erarbeitet seit 2020 in einem bereichsübergreifenden Projektteam aus Risikocontrolling, Treasury, IT und Operations sowie Zahlungsverkehr ein neues Zielbild für die Messung und Steuerung der real-time Zahlungsflüsse. Wir unterstützen die Bank bei diesem Projekt von der Softwareauswahl bis zur Umsetzung mit unseren Fach- und Marktkenntnissen im Bereich ILM sowie unserer umfassenden Erfahrung aus vergleichbaren IT-Umsetzungsprojekten. Gemeinsam mit unserem Kunden verfolgen wir dabei einen ganzheitlichen Ansatz, um alle wesentlichen Elemente des ILM zu überarbeiten.

In unserer Client-Case-Studie stellen wir Ihnen ausgewählte Themen vor, in denen wir den größten Mehrwert der Veränderung hin zu einem modernen ILM sehen: Konzeption des künftigen Intraday- und End-of-Day-Forecastings, die Optimierung der internen Steuerungsprozesse der Bank sowie die Erweiterungen im Stresstesting.

Am Beispiel der NORD/LB zeigen sich die vielfältigen fachlichen und technischen Herausforderungen, die an ein ILM gestellt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund von Instant Payment, neuen Methoden wie Machine Learning und der Gefahr von zukünftig steigenden Liquiditätskosten und Liquiditätsverknappung ist jetzt ein guter Zeitpunkt, dieses Thema voranzubringen.

Hier können Sie unsere Client-Case-Studie herunterladen: