Wie können Banken ihr Marktpreis- und Kontrahentenrisiko effizienter messen und steuern? Die Messung von Handelsrisiken durchlebte in den letzten zehn Jahren einen enormen Wandel, bedingt durch ständig neue regulatorische, handelsrechtliche und marktgetriebene Anforderungen. 

In den vergangenen Jahren lag der Fokus technischer und prozessualer Weiterentwicklungen zumeist auf der Umsetzung neuer regulatorischer Anforderungen. Durch das aktuelle Niedrigzinsumfeld, verstärktem Wettbewerb und damit einhergehenden Kostendruck werden nun jedoch auch Effizienz- und Kostenfragen immer häufiger gestellt. Der Wunsch nach Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen ist jedoch meist nur schwer zu erzielen. Vor allem aufgrund des aktuell schwierigen Marktumfeldes und immer weiterer regulatorischer sowie steigender methodischer Anforderungen.

Aktuell wird die Handelsrisiko-Architektur in Banken stark durch Vendor-Systeme, monolithische Anwendungen und eine Vielzahl von individuellen Datenverarbeitungsprogrammen geprägt. Die IT-Architektur ist daher ein maßgeblicher Aufwandstreiber  - nicht nur im Betrieb, sondern auch bei der Adaption neuer Anforderungen. Daher ist die Modernisierung der bestehenden IT-Architektur aus unserer Sicht ein essenzieller Baustein zum Erreichen von Effizienzzielen bei gleichzeitiger Erfüllung fachlicher Anforderungen.

Microservices als Lösungsansatz

Wir sehen in der Etablierung einer Microservice-Architektur eine große Chance zur Modernisierung der Handelsrisiko-Architektur bei Banken. Microservices definieren einen Ansatz, der bei großen und modernen IT-Unternehmen seit mehr als zehn Jahren angewendet wird und somit bereits etabliert und erprobt ist. 

Unter einer Microservice-Architektur wird die Entwicklung einer oder mehrerer Anwendungen als Ökosystem kleiner Microservices verstanden, von denen jeder seine eigenen Prozesse ausführt und ohne Overhead mit anderen Microservices kommuniziert.

Wichtig ist jedoch, dass man die Modernisierung einer Handelsrisiko-Architektur nicht als isolierte technische Lösung betrachten darf. Vielmehr braucht es einen gesamtheitlichen Ansatz, der neben der Technik auch die Fachlichkeit, die Organisation der Umsetzung der neuen Architektur und den anschließenden Betrieb umfassen muss.

Eine moderne IT-Infrastruktur pragmatisch gestalten

Wie Banken sich diesem Ziel nähern können, haben wir für Sie in unserer Publikation „Microservices im Handelsrisiko für Finanzinstitute“ dargestellt. Hierbei stellen wir zunächst die Beschreibung von Zielen einer modernen Infrastruktur für das Handelsrisiko vor, die sich aus den aktuellen Herausforderungen bestehender Architekturen ableiten. Aufbauend darauf erläutern wir die technischen, fachlichen und organisatorischen Aspekte einer Microservice-Architektur um abschließend das Vorgehen für eine Umsetzung darzustellen.

Hier geht es zum Download.