close
Share with your friends

Modelování úvěrového rizika

Modelování úvěrového rizika

Modelování úvěrového rizika

Pokročilejší postupy řízení úvěrového rizika vyžadují náročné statistické metody, mezi něž patří například tvorba aplikačních a behaviorálních predikčních modelů. Ty mají široké uplatnění nejen při procesech underwritingu, kdy výrazně snižují rizikovost úvěrového portfolia, ale také mohou díky správně implementovaným PD, LGD, CCF a EAD modelům výrazně snížit náklady na regulatorní kapitál nebo výši opravných položek podle IFRS 9.

Náš tým má zkušenosti s využitím klasických technik, například
s logistickou či lineární regresí a analýzou přežití, ale i s modernějším přístupem umělé inteligence, jako je machine-learning, neuronové sítě nebo psychometrický skóring klienta.

Další oblastí, kde klientům pomáháme, je implementace a audit underwritingových, antifraud a collection procesů. Konkrétně se jedná
o optimalizaci využití externích registrů a big data informací, risk based pricing a o práci s early warning systémy. Dále pracujeme s revizí efektivity vymáhacích strategií.

Spojte se s námi