Modelování úvěrového rizika

O nás

Pokročilejší postupy řízení úvěrového rizika vyžadují náročné statistické metody, mezi něž patří například tvorba aplikačních a behaviorálních predikčních modelů. Ty mají široké uplatnění nejen při procesech underwritingu, kdy výrazně snižují rizikovost úvěrového portfolia, ale také mohou díky správně implementovaným PD, LGD, CCF a EAD modelům výrazně snížit náklady na regulatorní kapitál nebo výši opravných položek podle IFRS 9.

Náš tým má zkušenosti s využitím klasických technik, například s logistickou či lineární regresí a analýzou přežití, ale i s modernějším přístupem umělé inteligence, jako je machine-learning, neuronové sítě nebo psychometrický skóring klienta.

Další oblastí, ve které klientům pomáháme, je implementace a audit underwritingovýchantifraud collection procesů. Jedná se o optimalizaci využití externích registrů a big data informací, risk based pricing a o práci s early warning systémy. Pracujeme  také s revizí efektivity vymáhacích strategií.