Ergebnisse des Klimastresstests der EZB veröffentlicht

Der am 8. Juli 2022 veröffentlichte Bericht der EZB zum Klimastresstest stellt fest, dass die Banken Klimarisiken bei ihren Stresstest-Rahmenwerken und internen Modellen nicht ausreichend berücksichtigen. Die Banken im Eurobereich sollten ihre Anstrengungen zur Messung und Steuerung des Klimarisikos unverzüglich verstärken.

Insgesamt 104 als „significant“ eingestufte Banken nahmen an dem Test teil. Der Test bestand aus drei Modulen, in denen die Banken Informationen über ihre eigenen Kapazitäten für Klimastresstests, die Abhängigkeit von kohlenstoffemittierenden Sektoren sowie Ergebnisse in den verschiedenen Szenarien über mehrere Zeithorizonte zur Verfügung stellten. Der Bottom-up-Stresstest im dritten Modul war auf 41 direkt von der EZB beaufsichtigte Banken beschränkt.

Die Ergebnisse zeigen, dass Banken es geschafft haben, umfassende und innovative Informationen zum Klimarisiko zu melden. Der Stresstest zeigt auch, dass 60 % der Banken bei der Durchführung von Stresstests nicht über einen Rahmen für den Klimastresstest verfügen. Ebenso beziehen die meisten Banken das Klimarisiko nicht in ihre Kreditrisikomodelle ein, und nur 20 % berücksichtigen das Klimarisiko als Variable bei der Kreditvergabe.

Das zweite Modul des Tests zeigte, dass zwei Drittel der Erträge der Banken aus Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus treibhausgasintensiven Branchen kommen. In vielen Fällen gehen die „finanzierten Emissionen“ der Banken auf eine kleine Anzahl von großen Geschäftspartnern zurück.

Im Rahmen des dritten Moduls haben die Banken Prognosen zu Verlusten bei Extremwettereignissen und in Übergangsszenarien über verschiedene Zeithorizonte erstellt. Die physischen Risiken wirken sich unterschiedlich auf die europäischen Banken aus, da diese von den Branchen und der geographischen Lage der Risikopositionen abhängig sind.

Der Stresstest hat auch gezeigt, dass sich die Kredit- und Marktverluste im kurzfristigen „ungeordneten“ Übergang und in den beiden Szenarien für das physische Risiko für 41 Banken insgesamt auf rund EUR 70 Milliarden belaufen. Dies spiegle laut dem EZB Bericht aber nur einen Bruchteil der tatsächlichen Gefahr wider. Was die langfristigen Projektionen der Banken unter verschiedenen Klimarisikoszenarien betrifft, so zeigen die Ergebnisse, dass ein „geordneter“ grüner Übergang zu geringeren Verlusten führt als „ungeordnete“ oder keine Maßnahmen.

Die EZB wird im Q4 2022 zusätzlich eine Sammlung von Best Practices veröffentlichen.

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EZB Press Release