EZB-Bericht zu Verbriefungstransaktionen mit Kriterien für einen signifikanten Risikotransfer

Die EZB publizierte am 18. Mai 2022 eine ausführliche Erklärung zu Verbriefungen und Verbriefungstransaktionen mit Kriterien für einen signifikanten Risikotransfer (significant risk transfer – SRT) und aktuelle Zahlen bezüglich dieser Transaktionen.

Mithilfe von Verbriefungen können Banken das Risiko bestimmter Risikopositionen übertragen und dadurch Kreditkapazitäten freisetzen, welche sie für Kredite an die Realwirtschaft verwenden können. Dieses Kapital kann jedoch nur freigesetzt werden, wenn die Verbriefungstransaktion bestimmte Kriterien für einen signifikanten Risikotransfer (SRT) erfüllt, die aufsichtsrechtlich festgelegt sind. Die Banken müssen mindestens drei Monate vor dem voraussichtlichen Abschluss der Transaktion die EZB darüber informieren, damit die EZB die Kriterien für einen SRT prüfen kann.

Die Anzahl und das Nominalvolumen der Transaktionen haben seit 2018 sowohl für nicht notleidende als auch notleidende Vermögenswerte zugenommen. Die Verbriefungen von nicht notleidenden Krediten erreichten im Jahr 2019 nominell einen Höchststand von EUR 142 Mrd. Während der COVID-19 Pandemie ging dieses Volumen deutlich zurück und stieg aber im Jahr 2021 wieder auf EUR 104 Mrd an. Die Verbriefungen notleidender Kredite erreichten im Jahr 2021 ein Nominalvolumen von 60 Mrd EUR, somit ein Rekordhoch und starker Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren.

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