EBA veröffentlicht Risk Dashboard für das vierte Quartal 2021

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlichte am 1. April 2022 ihr Risk Dashboard und macht auf die Auswirkungen des russischen Angriffs auf die Ukraine im europäischen Bankensektor aufmerksam. Dabei stellt sie direkte Auswirkungen mit Hinweisen auf mittelfristige Risiken fest.

Im Risk Dashboard wird eine solide Kapitalquote der Banken ohne nennenswerte Veränderungen im Vergleich zum 3. Quartal 2021 verzeichnet. Einem geringen Anstieg des Eigenkapitals steht ein leichter Anstieg der risikogewichtigen Aktiva (RWA) gegenüber. Die Leverage Ratio erhöhte sich um 10 Basispunkte und lag bei 5,8 %, während die Bilanzsumme sich im letzten Quartal um 1 % verringerte.

Die NPL-Quote sank auf 2,4 % für Forderungen an private Haushalte bzw. auf 3,8 % für Kredite an nichtfinanzielle Unternehmen. Die Quoten gingen zurück, da das Volumen der notleidenden Kredite um 7% gesunken ist. Der Rückgang bei gewerblichen Immobilien und KMU war stärker ausgeprägt. Des Weiteren sind die Kredite unter öffentlichen Moratorien im letzten Quartal weiter zurückgegangen, wobei hier die Asset Qualität weiterhin Risiken birgt. Die Rentabilität hat sich auf einem höheren Niveau als in der Zeit vor der Pandemie stabilisiert, und die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) bleibt weiterhin auf einem hohen Stand von 174,7 %.

Besonderes Augenmerk wurde in der aktuellen Ausgabe auf Risiken gelegt, die sich aus der russischen Invasion in der Ukraine ergeben. Aus den direkten Effekten wie Exposures von EU-Banken gegenüber Gegenparteien in Russland, Belarus und Ukraine sowie einem erhöhten Marktrisiko aufgrund gestiegener Volatilitäten ergibt sich demnach keine grundsätzliche Bedrohung für die Stabilität des EU-Bankensystems. Engagements in Russland und der Ukraine sind gering, jedoch auf einige wenige Banken reduziert. Die EU/EWR-Banken meldeten Forderungen in Höhe von EUR 76 Mrd bzw EUR 11 Mrd gegenüber russischen und ukrainischen Geschäftspartnern. Dabei meldeten österreichische, französische und italienische Banken das höchste Volumen gegenüber russischen Geschäftspartnern und österreichische, französische und ungarische Banken das höchste Volumen gegenüber ukrainischen Geschäftspartnern.

Indirekte Zweitrundeneffekte sind aus Sicht der Finanzstabilität besorgniserregender. Ausschlaggebend für diese Bedenken sind das derzeitige hohe Maß an Unsicherheit, die unmittelbaren wirtschaftlichen Folgen des Krieges einschließlich der fiskalpolitischen Auswirkungen, die Auswirkungen der Sanktionen (von allen beteiligten Akteuren), Cyberrisiken und die längerfristigen Auswirkungen auf die globalen Lieferketten.

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