EBA weist auf weiterhin erhöhte Risiken beim Übergang zu neuen Benchmark-Zinssätzen hin

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Die EBA hat am 14. Oktober 2021 einen Vermerk über die Übergangsrisiken von Benchmark-Zinssätzen veröffentlicht, da der LIBOR und der EONIA, zwei wichtige Benchmark-Zinssätze, kurz vor dem Auslaufen stehen.

Die Benchmark-Sätze spielen im Tagesgeschäft der Banken eine große Rolle, weswegen die Umstellung in der EU und im EWR mit erheblichen Übergangsrisiken verbunden ist. Umfragen unter Banken und zuständigen Behörden zeigen, dass die rechtlichen Herausforderungen, welche mit der Umstellung bestehender Geschäfte auf der Aktivseite einhergehen, sowie die erforderlichen Änderungen in den internen Abläufen und System der Banken nach wie vor wichtige Problembereiche darstellen.

Etwas mehr als 25 Prozent der Derivate der EU/EWR-Banken sind an den LIBOR gebunden und belaufen sind auf fast EUR 50 Bio (Nominalwert). Darüber hinaus sind rund EUR 1 Bio der Kredite und Darlehen an verschiedene LIBOR-Sätze und EUR 200 Mrd an EONIA-Sätze gebunden. 

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