Solides Ergebnis der österreichischen Banken beim europäischen Stresstest

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Die Krisenresistenz des Bankensektors hat sich erhöht, aufgrund des Kapitalaufbaus der letzten Jahre.

Am 30. Juli 2021 wurden die Ergebnisse des europäischen Stresstests veröffentlicht, die von der EBA und EZB gemeinsam mit der OeNB, der FMA sowie den anderen nationalen Aufsichtsbehörden durchgeführt wurden.

An dem von der EBA koordinierten Stresstest haben insgesamt 89 Banken teilgenommen. Dabei handelte es sich bei 38 der geprüften Institute um bedeutende Kreditinstitute (SIs), die dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus (SSM) unterstehen. Die 89 Banken decken gemeinsam etwas mehr als 75% aller Bankaktiva in der Eurozone ab. In diesem Stressszenario wurden die Banken einem dreijährigen Schock unterstellt, der die Unsicherheiten der aktuellen Covid-19-Pandemie nachstellen sollte.

Die CET1-Kapitalquote der bedeutenden Kreditinstitute, welche durch die EBA getestet wurden, sank durchschnittlich um 5 Prozentpunkte auf 9,7 %. Die restlichen 51 Banken, welche von der EZB getestet wurden, verzeichneten eine durchschnittliche Kapitalverringerung um 6,8 Prozentpunkte auf 11,3 %.

Der Hauptgrund für die unterschiedliche Kapitalaufzehrung liegt darin, dass die mittelgroßen Banken stärker von geringeren Nettozinserträgen, Provisionserträgen und Handelserträgen über den „Schockzeitraum“ betroffen sind. Die Ergebnisse zeigen auch, dass die wichtigsten Hauptfaktoren für die Kapitalaufzehrung ua das Kreditrisiko und das Marktrisiko waren.

Die sechs teilnehmenden österreichischen Banken landeten im europäischen Mittelfeld. Sie zeigten Widerstandsfähigkeit, da sie auch nach dem dreijährigen Stressszenario die gesetzlichen Kapitalanforderungen erfüllten.

Alle weiteren Ergebnisse zum Stresstest finden sie unter den folgenden Links:

EBA Pressemitteilung

EZB Pressemitteilung

FMA Pressemitteilung