close
Share with your friends

ESMA veröffentlicht Ergebnisse der jährlichen Transparenzberechnungen für Nicht-Eigenkapitalinstrumente

Financial Services News

Financial Services News

Valuation

Am 30. April 2021 hat die ESMA die Ergebnisse der jährlichen Transparenzberechnungen für Nicht-Eigenkapitalinstrumente veröffentlicht, die ab dem 1. Juni 2021 gelten.

Diese Berechnungen enthalten die Liquiditätsbewertung und die Bestimmung der instrumentenspezifischen Vor- und Nachhandelsgrößen sowie Schwellenwerte für Transaktionen von großem Umfang. Die Ergebnisse der liquiden Unterklassen wurden im Excel-Format im Register "Annual transparency calculations for non-equity instruments" veröffentlicht. Die Datei umfasst jedoch die Ergebnisse für eine Reihe von Asset-Klassen und Sub-Klassen nicht, da es aufgrund von Problemen mit der Datenqualität oder dem Fehlen von Berichtsstandards für die anwendbaren Referenzdaten nicht möglich war, die Segmentierungskriterien, wie in Anhang III des RTS 2 definiert, ordnungsgemäß anzuwenden.

Die ESMA wird die jährlichen Transparenzberechnungen für Nicht-Eigenkapitalinstrumente auf Instrumentenbasis (ISIN), sowohl für liquide als auch für illiquide Instrumente, ab dem 30. April 2021 zur Verfügung stellen.

Diese Informationen werden über das Transparenzsystem für Finanzinstrumente (FITRS) sowohl durch die Veröffentlichung von XML-Dateien (hier) als auch über die Web-Schnittstelle des Registers (hier) zur Verfügung gestellt. Für die Berechnungen werden die vor dem Brexit gemeldeten Daten des Vereinigten Königreichs herangezogen.

Alle weiteren Informationen finden Sie unter folgendem Link: ESMA News

Verwandte Inhalte