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Änderungen der Kapitaladäquanzverordnung (CRR)

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Im EU-Amtsblatt vom 11. März 2021 wurde die Delegierte Verordnung (EU) 2021/424 im Hinblick auf den alternativen Standardansatz für das Marktrisiko veröffentlicht.

Die Delegierte Verordnung dient im Wesentlichen der Anpassung der in der Kapitaladäquanzverordnung (CRR) festgelegten technischen Spezifikationen zur Anwendung des alternativen Standardansatzes für das Marktrisiko. Grundlage ist die Anpassung der CRR an die vom Basler Ausschuss für Bankenaufsicht überarbeiteten Mindestkapitalanforderungen für das Marktrisiko. In diesen wird präzisiert, wie bei Instrumenten mit Optionalität die Eigenmittelanforderungen für das Krümmungsrisiko zu berechnen sind. Die Berechnung umfasst eine Reihe von Schritten, u. a. im Hinblick darauf, wie Risikofaktoren Schocks auszusetzen sind und wie das Krümmungsrisiko über Risikofaktoren hinweg zu aggregieren ist.

Die Neuerungen gelten ab dem 30. September 2021.

Weitere Informationen können Sie unter folgendem Link finden: Amtsblatt der Europäischen Union

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