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Financial Services News 2021/Ausgabe 4 - Bankenaufsicht & Risk Management

Financial Services News mit Schwerpunkt Bankenaufsichtsrecht und Risk Management

Financial Services News mit Schwerpunkt Bankenaufsichtsrecht und Risk Management

Risk

CRR / CRD / BWG

Kommission veröffentlicht Entwurf der überarbeiteten Verordnung zur Identifikation von „Risk Takers“

Die neuen technischen Regulierungsstandards (RTS) basieren auf den Änderungen der Bestimmungen zur Vergütungspolitik durch die CRD V und werden die Vorgängerversion (delegierte Verordnung (EU) 604/2014) ab deren Inkrafttreten ersetzen. Für Wertpapierfirmen gilt die delVO (EU) 604/2014 jedoch bis zum 26. Juni 2021 weiter.

EBA wird zur Unterstützung beim Impact Assessment zur Basel III-Implementierung verpflichten

Die EBA hat am 16. März 2021 eine Entscheidung veröffentlicht, die das Basel-III-Monitoring ab Dezember 2021 von seiner derzeitigen Freiwilligkeit zu einer Pflichtübung machen wird.

Änderungen der Kapitaladäquanzverordnung (CRR)

Im EU-Amtsblatt vom 11. März 2021 wurde die Delegierte Verordnung (EU) 2021/424 im Hinblick auf den alternativen Standardansatz für das Marktrisiko veröffentlicht.

EBA-Konsultation zu Leitlinien für eine Bewertungsmethodik für die Zulassung als Kreditinstitut

Die EBA veröffentlichte am 10. März 2021 ein Konsultationspapier zu ihren Leitlinien für eine gemeinsame Bewertungsmethodik für die Erteilung der Zulassung als Kreditinstitut.

Risikomanagement

EU-Aufsichtsbehörden veröffentlichen Joint Risk Assessment 2021

Am 31. März 2021 haben die EU-Aufsichtsbehörden EBA, EIOPA und ESMA ihr erstes diesjähriges Joint Risk Assessment veröffentlicht. Der Bericht zeigt auf, wie die COVID-19-Pandemie die kurzfristigen Erholungsaussichten weiterhin stark belastet. Die makroökonomische Unsicherheit spiegelte sich allerdings im Allgemeinen nicht in den Asset-Bewertungen und Marktvolatilitäten wider, welche sich auf das Vorkrisenniveau erholt haben, was das anhaltende Risiko einer Abkopplung der Bewertungen von den wirtschaftlichen Fundamentaldaten verdeutlicht.

EBA veröffentlicht ihre jährliche Bewertung der Konsistenz der Ergebnisse der internen Modelle für 2020

Am 15. März 2021 gab die EBA die Berichte über die Konsistenz der risikogewichteten Aktiva (RWAs) aller EU-Institute bekannt, die zur Verwendung interner Ansätze für die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen für 2020 zugelassen sind.

EBA berichtet über die Überwachung der LCR-Umsetzung in der EU

Die EBA hat am 15. März 2021 ihren zweiten Bericht über die Überwachung der Umsetzung der Liquidity Coverage Ratio (LCR) in der EU veröffentlicht.

Sanierung und Abwicklung

EBA startet Konsultation zu überarbeiteten Leitlinien für Sanierungsplanindikatoren

Am 18. März 2021 hat die EBA ihr "Consultation paper on draft revised Guidelines on recovery plan indicators" veröffentlicht.

EBA startet Konsultation zu Leitlinien für Institute und Abwicklungsbehörden zur Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit

Am 17. März 2021 hat die EBA eine Konsultation betreffend Leitlinien für Institute und Abwicklungsbehörden zur Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit gestartet. Diese Leitlinien sind ein wichtiger Schritt zur Ergänzung des EU-Rechtsrahmens im Bereich der Abwicklung.

Meldewesen

Neue technische Standards zum Meldewesen-Framework 3.0 veröffentlicht

Am 19. März 2021 wurde im EU-Amtsblatt die Durchführungsverordnung (EU) 2021/451 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates auf die aufsichtlichen Meldungen der Institute und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 680/2014 veröffentlicht.

Technische Standards zu den spezifischen Meldeanforderungen für das Marktrisiko veröffentlicht

Am 16. März 2021 wurde im EU-Amtsblatt die Durchführungsverordnung (EU) 2021/453 zur Festlegung technischer Durchführungsstandards für die Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die besonderen Meldepflichten für Marktrisiken veröffentlicht.

Konsultationspapier zur Machbarkeitsanalyse eines Integrated Reportings

Am 11. März 2021 veröffentlichte die EBA ein Diskussionspapier über die Machbarkeit der Entwicklung eines integrierten Meldewesens gem. Art 430c CRR II. Ziel ist Feedback für die Erstellung des EBA-Abschlussberichts einzuholen.

Weitere Neuheiten im Bankenaufsichtsrecht

Konsultation der EU-Kommission zu "Instant payments"

Die EU-Kommission hat am 31. März 2021 eine öffentliche Konsultation über verbleibende Hindernisse und mögliche Maßnahmen für eine breite Verfügbarkeit und Nutzung von Sofortzahlungen in der EU gestartet. Sie richtet sich an ein breites Spektrum von Stakeholder, die bei der Gewährleistung eines reibungslosen Übergangs zu effizienten europaweiten Sofortzahlungslösungen eine wichtige Rolle spielen.

EZB veröffentlicht Jahresbericht zur Aufsichtstätigkeit 2020

Am 23. März 2021 hat die Europäische Zentralbank ihren Jahresbericht für das Jahr 2020 zu ihrer Aufsichtstätigkeit veröffentlicht. Diese enthalten auch die Aufsichtsprioritäten für 2021.

Benchmark-VO: Kommission startet Konsultation zur CHF-LIBOR-Nachfolge

Am 23. März 2021 hat die EU-Kommission eine gezielte Konsultation zur Ausübung ihres neuen Mandats in Artikel 23b der Benchmark-VO zur gesetzlichen Nachfolgeregelung zum CHF-LIBOR gestartet. Ziel dieser Konsultation ist es, die Eignung des SARON compounded als gesetzliche Alternative für den CHF-LIBOR bei Hypotheken und kleinen Unternehmenskrediten zu bewerten. Dieser Satz soll dann als Ausweichmöglichkeit für Referenzen auf CHF-LIBOR in Altverträgen verwendet werden.

Industriestandard zur Compliance-Tätigkeit gemäß § 39 Abs. 6 BWG

Die Bundessparte Bank und Versicherung der österreichische Wirtschaftskammer hat einen gemeinsamen Industriestandard zur Compliance-Tätigkeit gemäß § 39 Abs. 6 BWG erarbeitet und diesen im März an die Institute und die FMA übermittelt. Darin wurde eine einheitliche Sichtweise der Kreditinstitute in Bezug auf die Mindestanforderungen der BWG-Compliance formuliert.

27. Sitzung des FMSG: Systemische Risiken aus der Gewerbeimmobilienfinanzierung / Jahresbericht 2020 / Empfehlung zum Antizyklischen Kapitalpuffer (AZKP)

Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) veröffentlichte am 9. März 2021 den Schwerpunkt auf die Systemrisikoimplikationen der COVID-19 Pandemie. Diskutiert wurden Risiken iZm der Finanzierung von Gewerbeimmobilien sowie der Jahresbericht 2020. Das FMSG hielt seine Empfehlung aufrecht, den Antizyklischen Kapitalpuffer bei 0% zu belassen.

Ende der LIBOR-Zinssätze angekündigt

Am 5. März 2021 hat die britische Financial Conduct Authority (FCA) die Einstellung der LIBOR-Veröffentlichungen bestätigt, und bekannt gegeben, dass alle LIBOR-Sätze entweder von keinem Administrator mehr zur Verfügung gestellt werden oder nicht mehr repräsentativ sein werden.

EZB veröffentlicht Leitfaden zur Bestimmung von Sanktionen bei regulatorischen Verstößen

Die EZB hat am 2. März 2021 einen Leitfaden für die Methode zur Festsetzung von Verwaltungsstrafen veröffentlicht. Dieser enthält Grundsätze und Methoden zur Berechnung von Strafen im Fall von Verstößen gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften.

Geldwäsche- & Terrorismusbekämpfung

EBA unternimmt Schritte gegen "De-Risking"-Praktiken im Zusammenhang mit AML

Die EBA hat am 22. März eine Information zu drei kürzlich herausgegebenen regulatorischen Instrumenten veröffentlicht, um die sogenannten "De-Risking"-Praktiken zu adressieren. Die veröffentlichten Instrumente basieren auf den gesammelten Erkenntnissen aus ihrem „Call for Input“, zu dem sie im Mai 2020 aufgerufen hat. Neben den, Anfang März veröffentlichten „EBA Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“, sowie der veröffentlichten „Opinion“ zu den Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Europäischen Finanzsektor, handelt es sich dabei um an die Behörden und Finanzinstitute adressierte Leitlinien zu einer risikobasierten Aufsicht.

Europäische Vernetzung der Register wirtschaftlicher Eigentümer

Am 2. März 2021 wurde die Durchführungsverordnung (EU) 2021/369 zur Festlegung technischer Spezifikationen und Verfahren für das System der Vernetzung zentraler Register gemäß der Geldwäsche-Richtlinie im Amtsblatt der EU veröffentlicht.

Entwurf für eine Durchführungsverordnung zum Kontenregister veröffentlicht

Das Bundesministerium für Finanzen hat am 1. März 2021 den Entwurf für eine 2. Kontenregister-Durchführungsverordnung in Begutachtung gegeben. Die Verordnung wurde bereits am 20. April 2021 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht und trat am darauffolgenden Tag in Kraft.

EBA veröffentlicht endgültige Leitlinien zu Risikofaktoren für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Die EBA hat am 1. März 2021 endgültig überarbeitete Leitlinien zu "Money Laundering and Terrorist Financing risk factors“ veröffentlicht.

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