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Risikoparameter in den ESMA-Leitlinien zu Stresstestszenarien im Rahmen der Verordnung über Geldmarktfonds wird aktualisiert

Risikoparameter in den ESMA-Leitlinien

Die ESMA bestätigt am 27.08.2020, dass die 2019 veröffentlichten Leitlinien für Stresstestszenarien im Rahmen der Verordnung über Geldmarktfonds im Jahr 2020 aktualisiert werden, um eine Änderung der Risikoparameter zu adaptieren, die den jüngsten Marktentwicklungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Krise Rechnung trägt.

Magdalena Ortner-Wolf

Senior Manager, Advisory

KPMG Austria

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Im Zuge der Überprüfung der Leitlinien stellte die ESMA fest, dass die Anwendung dieser Szenarien im aktuellen Marktumfeld im Allgemeinen zu einem absoluten Stressniveau führen. Allerdings wurden für einige Parameter die Szenarien für 2019 durch die extremen Marktbewegungen während der COVID-19-Krise übertroffen, daher werden die relevanten Faktoren entsprechend aktualisiert.

 

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