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Aktualisiertes ITS-Paket für das Benchmarking interner Ansätze 2021

ITS-Paket für das Benchmarking interner Ansätze 2021

Die EBA veröffentlichte am 04. Mai eine Aktualisierung ihrer technischen Durchführungsstandards (ITS) zum Benchmarking interner Ansätze.

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Die Benchmarking-Übung ist ein wichtiges Tool zur Beaufsichtigung der internen Modelle. Die wichtigste Neuerung der Standards ist die Aufnahme des IFRS 9-Templates, um potenzielle Quellen für Variabilität durch die IFRS 9-Umsetzung analysieren zu können. Der Schwerpunkt der Analyse liegt dabei zunächst auf dem Parameter der Ausfallwahrscheinlichkeit (Probability of Default). Die Sammlung quantitativer Daten zu den IFRS 9-Parametern wird dazu beitragen, ein besseres Verständnis der verschiedenen Methoden, Modelle, Inputs und Szenarien zu gewinnen, die zu wesentlichen Inkonsistenzen bei den Ergebnissen der erwarteten Kreditverluste (ECL) führen und die Eigenmittel und regulatorischen Kennzahlen beeinflussen könnten.

 

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