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Regulierungsstandards zur Implementierung des IMA für das Marktrisiko

Interne-Modelle-Ansatz

Die EBA veröffentlicht finale Entwürfe für Regulierungsstandards zum neuen Interne-Modelle-Ansatzes (IMA) zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko. Diese technischen Standards sind Teil der EBA Roadmap zur Implementierung des Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) in der EU.

Alexander Schiller

Senior Manager, Advisory

KPMG Austria

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Am 27. März veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ihren finalen Entwurf für technische Regulierungsstandards (RTS) zum neuen Interne-Modelle-Ansatz (IMA) im Rahmen der grundlegenden Überarbeitung des Handelsbuchs (FRTB). Damit sollen die europäischen Regelwerke im Bereich Markt- und Gegenparteienrisiko in der EU weiter umgesetzt werden.

Diese finalen Entwürfe technischer Standards decken 11 Mandate aus der CRR II ab und wurden in drei verschiedenen Dokumenten zusammengefasst:

  • RTS zu Liquiditätshorizonten für den IMA; 
  • RTS zu den Anforderungen für back-testing und Gewinn- und Verlustzuweisung (PLA)
  • RTS zu Kriterien für die Bewertung der Modellierbarkeit von Risikofaktoren im Rahmen des IMA.

Weitere Informationen sowie die finalen Dokumente finden Sie an dieser Stelle: EBA News

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