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Systemrisikopuffer für sektorale Exposures

Systemrisikopuffer

Am 12. Februar veröffentlichte die Europäische Bankenaufsicht (EBA) einen Konsultationsentwurf für Leitlinien über angemessene sektorale Teilgruppen von Risikopositionen im Zusammenhang mit der Anwendung des Systemrisikopuffer gemäß Kapitaladäquanzrichtlinie (CRD).

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Gemäß CRD V hat die EBA nach Beratung mit dem ESRB bis zum 30. Juni 2020 solche Leitlinien für Teilgruppen von Risikopositionen herauszugeben. Das Konsultationspapier legt vordefinierte Dimensionen bzw. Komponenten fest, welche die zuständigen Aufsichtsbehörden bei der Anwendung von Systemrisikopuffern für die Definition von Teilmengen sektoraler Forderungen anwenden sollen. Voraussetzung für die Festlegung einer solchen Untergruppe ist die systemische Relevanz gemäß einer qualitativen und quantitativen Bewertung. Dabei sollen Größe, Risikogehalt sowie Vernetzung berücksichtigt werden.

Die Leitlinien heben auch hervor, wie die Änderungen des Systemrisikopuffers unter der CRD V dessen Flexibilität erhöht, aber auch weitere Herausforderungen mit sich gebracht haben. Daher sollten die zuständigen Behörden einen inkonsistenten Einsatz von Instrumenten und unerwünschte Wechselwirkungen vermeiden, indem sie sicherstellen, dass bei der Kalibrierung des sektoralen Systemrisikopuffers andere aktive makroprudentielle Maßnahmen berücksichtigt werden. Vor diesem Hintergrund versucht der vorliegenden Leitlinienentwurf, eine harmonisierte und dennoch flexible Anwendung des sektoralen Systemrisikopuffers zu gewährleisten.

Die Konsultation läuft bis 12. Mai 2020, die Leitlinien sollen ab dem 29. Dezember 2020 von den zuständigen Behörden anzuwenden sein.

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