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Interne Modelle für das Gegenparteiausfallrisiko

Gegenparteiausfallrisiko

Die Europäische Zentralbank startet eine Konsultation zu ihrem Leitfaden zur Bewertung der Berechnungsmethoden von Banken für das Gegenparteiausfallrisiko.

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Am 05. Februar veröffentlichte die Europäische Zentralbank (EZB) einen Konsultationsentwurf für einen Leitfaden zur Bewertung der internen Modelle, welche von Banken zur Berechnung ihres Gegenparteiausfallrisikos (CCR) verwendet werden. Der Leitfaden beschreibt auch, wie die EZB die fortgeschrittenen Methoden bewertet, die die Banken zur Berechnung der Eigenmittel verwenden, die zur Berücksichtigung der Risiken einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) erforderlich sind.

Der Leitfaden zeigt auf, wie die EZB-Bankenaufsicht plant, zukünftig die internen CCR-Modelle von direkt beaufsichtigten Banken zu bewerten. Der Leitfaden zielt darauf ab, die Aufsichtspraktiken in Bezug auf interne Modelle zu harmonisieren und Transparenz hinsichtlich der Methoden zu schaffen, die die EZB bei der Bewertung der Komponenten dieser Modelle anwendet. Er stützt sich unter anderem auf die Erfahrungen, die im Rahmen des Projekts "Targeted Review of Internal Models" zwischen 2017 und 2019 gesammelt wurden.

Die Konsultation läuft bis zum 18. März 2020.

ECB Guide on assessment methodology (EGAM) 

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