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SREP Ergebnisse der EZB 2019 sind veröffentlicht

SREP Ergebnisse der EZB 2019 sind veröffentlicht

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte am 28. Jänner 2020 die Ergebnisse des „Supervisory Review and Evaluation Process”(SREP). Als Folge des jährlichen SREP, bei dem Risiken von Banken untersucht werden, kommt es zur Festlegung von individuellen Kapitalanforderungen und Guidances für sämtliche signifikante Institute (SI). Diese gelten zusätzlich zum gesetzlich vorgeschriebenen Mindestkapital.

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Der SREP bewertet vier Hauptelemente: die Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit der Geschäftsmodelle, die Angemessenheit der internen Governance und des Risikomanagements, die Risiken für das Kapital sowie die Risiken für die Liquidität und die Finanzierung.


Die CET 1 Anforderungen und Guidance für den Zyklus 2019 sind im Vergleich zum Zyklus 2018 insgesamt bei etwa 10,6% stabil geblieben. Im Bereich der Governance verschlechtern sich laut EZB die Ergebnisse aufgrund der begrenzten Leistung der Leitungsorgane, der Schwächen der internen Kontrollen, der schlechten Datenaggregationsfähigkeiten und schwachen Outsourcing-Vereinbarungen. Hervorgehoben wird außerdem, dass seit dem Start des SSM das Volumen von notleidenden Krediten („non-performing loans“ – NPL) von einer Billion Euro (8% NPL-Quote) auf 543 Milliarden Euro (3,4% NPL-Quote) reduziert wurde.


Kritik wird darüber hinaus bezüglich des operationellen Risikos, das durch spezifische Einzelverluste und ein erhöhtes IT-/Cyber-Risiko geprägt ist, und der beiden wichtigsten Risikomanagementprozesse für Kapital und Liquidität - ICAAPs und ILAAPs – ausgesprochen.


Als Folge des SREP wurde von der EZB für sämtliche signifikante Banken individuelle Pillar 2 Anforderungen festgelegt. Diese liegen bei durchschnittlich 2,1%, die unverbindliche Pillar 2 Guidance liegt bei durchschnittlich 1,5%. Beide Werte sind unverändert gegenüber dem Vorjahr.
Um die Transparenz zu verbessern, veröffentlichte die EZB zum ersten Mal auch aggregierte Daten nach Geschäftsmodell und Informationen zu den Anforderungen der Säule 2. 108 Banken haben der Offenlegung durch die EZB zugestimmt oder die Pillar 2 Anforderungen schon selbst veröffentlicht.

 

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