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Änderungen bei Zuordnungstabellen von Kreditrisikobewertung externer Ratingagenturen

Kreditrisikobewertung

Eine aktualisierte Durchführungsverordnung für das Mapping zwischen den Kreditrisikobewertungen externer Ratingagenturen und den Bonitätsstufen der CRR wurde im Amtsblatt der EU veröffentlicht.

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Am 04. Dezember 2019 wurde die Durchführungsverordnung (EU) 2016/1799 für Zuordnungstabellen zwischen den Kreditrisikobewertungen externer Ratingagenturen und den Bonitätsstufen der Kapitaladäquanzverordnung (CRR) durch die Durchführungsverordnung (EU) 2019/2028 geändert. Die Verordnung legt mittels technischer Durchführungsstandards fest, inwiefern die Bonitätsbeurteilungen externer Ratingagenturen („ECAI“) den in Teil 3 Titel II Kapitel 2 Abschnitt 2 CRR (Standardansatz-Risikogewichte zur Ermittlung der Eigenmittelanforderungen für das Kreditrisiko) genannten Bonitätsstufen entsprechen.

Die Änderung erfolgte unter anderem, da einige ECAIs ihre Bonitätsbeurteilungen auf neue Marktsegmente ausgeweitet haben, wodurch neue Ratingskalen entstanden sind, sowie aufgrund von Änderungen in den quantitativen und qualitativen Faktoren, die einigen Zuordnungen zugrunde liegen. Außerdem wurde eine weitere Ratingagentur gemäß EU-Ratingverordnung zugelassen, für welche ebenfalls eine Zuordnung vorgenommen wurde. Die Verordnung trat 20 Tage nach ihrer Veröffentlichung, also am 24. Dezember 2019 in Kraft.

Amtsblatt der Europäischen Union

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