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Quantitative Impact Study zu Basel III

Quantitative Impact Study

Die Europäische Bankenaufsicht veröffentlicht den zweiten Teil ihrer Quantitative Impact Study (QIS) zur Implementierung von Basel III in der EU.

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Am 04. Dezember 2019 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) den zweiten Teil ihrer Quantitative Impact Study (QIS) zur Basel III Implementierung, welche den Bericht von August 2019 ergänzt. Die aktuelle Veröffentlichung bewertet die Auswirkungen der Überarbeitung der Rahmenbedingungen für das CVA- und das Marktrisiko. Darüber hinaus wurde eine makroökonomische Analyse zu den Auswirkungen des gesamten Basel III-Pakets durchgeführt.

Unter Berücksichtigung der neuen Regularien zur Eigenkapitalunterlegung von Marktpreisrisiken im Handelsbuch (Fundamental Review of the Trading Book) wurde die Einschätzung des Effekts auf die Eigenmittelanforderung im Vergleich zum vorangegangenen Bericht geringfügig reduziert. Bei der makroökonomischen Folgenabschätzung sieht die EBA einen erheblichen langfristigen Nutzen in der Verringerung von Wahrscheinlichkeit und Intensität zukünftiger Bankenkrisen, der die Übergangskosten überwiegt.

Im Rahmen von Policy-Empfehlungen schlägt die EBA unter anderem vor, Ausnahmen im Bereich des CVA-Risikos zu streichen und die Behandlung von nicht gerateten gedeckten Schuldverschreibungen im Rahmen des FRTB-Standardansatzes klarzustellen. Außerdem unterstützt die EBA die Verwendung eines rekalibrierten Basel II-Standardansatz als vereinfachten Ansatz für Institute, die nicht den FRTB-Anforderungen der CRR2 unterliegen.

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