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Entwurf für Standards zum Gegenparteiausfallrisiko

Gegenparteiausfallrisiko

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde veröffentlicht ihren Entwurf für technische Regulierungsstandards zu den wesentlichen Aspekten der Implementierung der Standardmethode für das Gegenparteiausfallrisiko gemäß CRR.

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Am 18. Dezember 2019 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) ihren finalen Entwurf für technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards, RTS) zur Standardmethode für das Gegenparteiausfallrisiko (SA-CCR). Im Entwurf werden die Schlüsselaspekte des SA-CCR spezifiziert, sie sollen einen wichtigen Beitrag zur harmonisierten Umsetzung in der EU darstellen. Unter anderem wird eine Methode zur Ermittlung der wesentlichen Risikotreiber von Derivatgeschäften festgelegt, auf deren Grundlage die Zuordnung zu einer oder mehreren der Risikokategorien erfolgen soll.

Weiters legt der Standard eine Formel zur Berechnung des sogenannten Aufsichtsdeltas bei Zinsrisikooptionen und die Methode zur Bestimmung von Kauf- oder Verkaufspositionen im SA-CCR fest. Die RTS sind Teil jener Mandate, die der EBA im Rahmen ihrer Rolle bei der Umsetzung des SA-CCR und der grundlegenden Überprüfung des Handelsbuches (FRTB) in der EU basierend auf Artikel 277 (5) and Artikel 279a (3) CRR erteilt wurden.

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