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Anpassung der Standards zum Benchmarking von internen Modellen

Benchmarking von internen Modellen

Die Europäische Bankenaufsicht startet eine Konsultation zur Abänderung der Regelungen zum Benchmarking von internen Modellen.

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Am 13. Dezember 2019 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine Konsultation zur Abänderung der Durchführungsverordnung (EU) 2016/2070, welche die im Rahmen des jährlichen Benchmarkings zu verwendenden Benchmarking-Portfolios, Vorlagen und Definitionen festlegt.

In Bezug auf das Kreditrisiko werden es die geänderten Standards ermöglichen, die Analyse von Kreditrisikomodellen durch die Einführung von IFRS 9-Templates und die Erfassung des nach dem Kreditrisiko-Standardansatz berechneten risikogewichteten Forderungswerts und der mit empirischen Ausfallraten berechneten hypothetischen RWA zu ergänzen. Auf der Marktrisiko-Seite bleibt das Rahmenwerk relativ unverändert, wobei sich die Konsultation auf Klarstellungen zur Festlegung von Stichtagen und Instrumenten- bzw. Portfoliodefinitionen beschränkt.

Die Konsultationsphase endet am 13. Februar 2020.

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