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Alternativer Standardansatz für Marktrisiken

Marktrisiken

Die EU Kommission startete eine gezielte Konsultation zum alternativen Standardansatz für Marktrisiken.

Alexander Schiller

Senior Manager, Advisory

KPMG Austria

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Am 21. Oktober 2019 startete die Europäische Kommission eine öffentliche Konsultation zum alternativen Standardansatz für Marktrisiken, mit dem Ziel Meinungen zu delegierten Rechtsakten der CRR einzuholen.

Der sogenannte „Fundamental Review of the Trading Book“ durch den Basler Ausschuss für Bankenaufsicht (BCBS) führte zur Veröffentlichung eines neuen Rahmenwerks zum Marktrisiko. Nach einer weiteren Kalibrierung der Ansätze wurde dieser Review im Jänner 2019 abgeschlossen. Mit den genannten delegierten Rechtsakten versucht die Europäische Kommission diese Änderungen nun ins europäische Recht überzuführen. In dieser Änderung wird die Berechnung des Krümmungsrisikos behandelt, sowie die Möglichkeit Instrumente ohne Optionalität in die Berechnung des Krümmungsrisikos einzubeziehen. Außerdem wurden Ansätze zur Berechnung für Positionen in Fonds und ihr Verwendungszweck thematisiert. Ferner werden eine Methode zur Eigenmittelberechnung für Delta- und Krümmungsrisiko für Fremdwährungsfaktoren, sowie Aktienanlagen in CIUs, die einem Index entsprechen, thematisiert. Die Frist lief bis 11. November 2019 und die Ergebnisse dieser Konsultation werden nun erwartet.

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