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Leitlinien zu Liquiditätsstresstests

Leitlinien zu Liquiditätsstresstests

Die ESMA veröffentlicht Guidelines zum "Liquidity Stress Test" für Investmentfonds

Magdalena Ortner-Wolf

Senior Manager, Advisory

KPMG Austria

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Am 02. September veröffentlichte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) ihre finalen Leitlinien zum Liquiditätsstresstest für Investmentfonds. Diese sind für Alternative Investment Funds (AIFs) und Undertakings for the Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) gültig. Die Leitlinien sollen die aufsichtliche Konvergenz bei der Überwachung von AIFs und UCITS durch die nationalen Aufsichtsbehörden fördern. Die Leitlinien verpflichten Fondsmanager unter anderem diverse spezifische Aspekte bei der Erstellung von LST Modellen zu berücksichtigen, ein umfassendes Verständnis des Liquiditätsrisikos der gehaltenen Posten zu haben, eine LST policy innerhalb des risiko management Prozesses zu erstellen sowie den LST mindestens jährlich durchzuführen, wobei die ESMA in den Leitlinien sogar eine Durchführung unter Quartalsfrequenz empfiehlt. Sie gelten ab dem 30. September 2020.

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