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EZB-Leitfaden zu internen Modellen

Interne Modelle

Die Europäische Zentralbank veröffentlicht die finalen Kapitel ihres Leitfadens für interne Modelle zu Kredit-, Markt- und Gegenparteirisiken

Alina Czerny

Director, Advisory

KPMG Austria

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Am 08. Juli 2019 hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre finalen, risikotyp-spezifischen Kapitel ihres Leitfadens zu internen Modellen veröffentlicht. Bei der Fertigstellung dieser Kapitel wurden die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation, die am 07. November 2018 endete, berücksichtigt. Diese Veröffentlichung soll klarstellen, wie die EZB regulatorische Anforderungen an die Verwendung von internen Modellen bei der Berechnung der Eigenmittelanforderungen für Kreditrisiken, Marktrisiken und Gegenparteiausfallsrisiken interpretiert. Mit Hilfe des Leitfadens soll ein einheitlicher Ansatz für die wesentlichen Aspekte der Regulierung von internen Modellen von Banken geschaffen werden, die direkt von der EZB beaufsichtigt werden.

ECB guide to internal models

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