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SA-CCR: Standardansatz für die Berechnung der Kontrahentenausfallsrisiken gemäß CRR II

Berechung der Kontrahentenausfallrisiken

Die EBA startete eine Konsultation zu vier technischen Regulierungsstandards im Zusammenhang mit dem Standardansatz zur Berechnung von Kontrahentenrisiken („Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk Exposure“, SA-CCR).

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Am 02. Mai 2019 veröffentlichte die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) vier Entwürfe für technische Regulierungsstandards (RTS) über den Standardansatz zur Bemessung des Gegenparteiausfallrisikos zur Konsultation (SA-CCR). Diese RTS-Entwürfe wurden auf Basis der inzwischen bereits final veröffentlichten CRR-Novellierung (CRR II) entwickelt.

Die RTS spezifizieren die wichtigsten Aspekte des SA-CCR und leisten einen wichtigen Beitrag zu dessen Implementierung. Konkret präzisieren sie Methoden zur Zuweisung von Derivat-Transaktionen zu Risikokategorien, sowie eine Formel zur Berechnung des Supervisory Deltas für Optionen, die dem Zinsrisiko zugeordnet sind. Darüber hinaus legen die RTS eine Methode zur Bestimmung der Long- bzw. Short-Position eines Derivatgeschäfte hinsichtlich ihrer Risikotreiber fest.

Die Konsultationsfrist läuft bis zum 02. August 2019.

 

EBA - Consultation Paper

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