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Gestión de riesgos financieros

Gestión de riesgos financieros

Asesoramos en la gestión de riesgos financieros, como puede ser en relación a la regulación, valoración y contabilidad de instrumentos financieros.

Asesoramos en la gestión de riesgos financieros...

Afrontar los riesgos financieros con un marco sólido de gestión

Los riesgos financieros nunca han sido tan complejos y desafiantes como en este mundo altamente globalizado. Las reservas de capital, las carteras de crédito y derivados financieros, las políticas de inversión y los perfiles de capital y de deuda exigen una vigilancia constante y minuciosa para gestionar el riesgo financiero de forma adecuada.

En KPMG ofrecemos un amplio servicio de gestión de riesgos financieros y servicios actuariales para acompañar a nuestros clientes de diferentes industrias. Por ejemplo, asistimos en trabajos relacionados a la valoración, regulación y contabilidad de instrumentos financieros. También ayudamos a entidades financieras, compañías de seguros y clientes corporativos y públicos a identificar, evaluar y, finalmente, optimizar los riesgos a los que se enfrentan, para que puedan aprovechar las oportunidades que al mismo tiempo se abren.

 

Servicios de Gestión de Riesgos Financieros

Ante el aumento del riesgo financiero, las empresas de todo tipo y tamaño buscan marcos sólidos de gestión del riesgo que cubran las exigencias de cumplimiento normativo y contable, y contribuyan a una mejor toma de decisiones con el fin de aprovechar las oportunidades que al mismo tiempo ofrecen instrumentos financieros.

En concreto, asistimos en el cálculo de capital bajo estándares de Basilea y BCRA; la implementación de normas contables relacionadas (NIIF 7, 9, 13, entre otras); en el desarrollo de estrategias de coberturas (por ejemplo, para cubrirse del riesgo de tipo de cambio, tasa de interés, inflación y precios de insumos, entre otros); y en la presentación adecuada de los análisis realizados para que la información relacionada aporte valor a la estrategia empresarial.

Utilizamos y desarrollamos soluciones tecnológicas en todos los lenguajes de programación habituales e incluimos nuevas tecnologías como el análisis Big Data, ML y AI.

 

Servicios Actuariales

Para afrontar los tiempos cambiantes y mantener la rentabilidad, las aseguradoras deben tarificar sus productos de manera más efectiva, construir modelos más robustos y mejorar continuamente sus procesos. También deben tomar medidas para cuantificar su exposición al riesgo y mitigar su impacto sobre los resultados financieros. El logro de estos objetivos requiere de un análisis cada vez más complejo y preciso.

El equipo de Servicios Actuariales de KPMG aplica herramientas analíticas, matemáticas y estadísticas para resolver y asesorar sobre estas problemáticas que debe afrontar la Industria de Seguros. Asistimos a nuestros clientes en cuestiones regulatorias (Solvencia II, NIIF 17), contables (auditorías, validaciones) y, especialmente, en el desarrollo de los modelos relacionados, como son el cálculo de reservas de Seguros Patrimoniales y Personales, y la modelización de eventos de riesgo.

 

Nuestras Soluciones

Los profesionales de Gestión de Riesgos Financieros & Servicios Actuariales de KPMG colaboramos con instituciones financieras, aseguradoras y clientes corporativos para alcanzar estos objetivos. Trabajamos junto a nuestros clientes priorizando sus necesidades y ayudándolos a mejorar sus procesos, el gobierno y la estrategia en una diversidad de cuestiones, como, por ejemplo:

 

—    Gestión Integral de Riesgos y Regulación Financiera

  • Desarrollo y revisión de modelos para todos los riesgos según lineamientos para la gestión de riesgos de banca.
  • Desarrollo y optimización de procesos y modelos de Gestión Integral de Riesgos, Capitales Mínimos y Capital Económico.
  • Modelos de riesgo de liquidez LCR, NSFR y RORAC.

 

—    Asesoría e implementación NIIF Instrumentos Financieros

  • Instrumentos financieros (NIIF 7, 9, 13).
  • Cálculo modelo Pérdida Crediticia Esperada bajo NIIF 9.
  • Contabilidad de coberturas y valuación de derivados.
  • Clasificación de instrumentos financieros y valores razonables.

 

—    Valuación de instrumentos financieros y estrategias de cobertura

  • Valoración contraste de instrumentos financieros como ON, derivados (forwards, opciones, Swaps), etc.
  • Cálculo del riesgo de la contraparte.
  • Bootstrapping y construcción de curvas de rendimiento.
  • Estrategias de cobertura de riesgos de tipo de cambio, tasa de interés, inflación y precios de mercado (commodities).

 

—    Servicios Actuariales

  • Cálculo y validación de Reservas Actuariales (vida y patrimoniales).
  • Análisis de adecuación de Pasivos.
  • Implementación de las NIIF 17: modelización actuarial y soporte contable.
  • Solvencia II: cálculo y validación de Capitales Mínimos y ORSA.

 

Nuestros profesionales dominan las herramientas informáticas más usadas en las industrias financieras y de seguros:

 

  • Análisis, modelización y explotación de datos: Access, SQL, SAS, Python, R, VB.
  • Herramientas actuariales específicas: ResQ, Prophet.

 

Somos los asesores de confianza de los principales directorios y equipos ejecutivos en todo el mundo. Ellos nos eligen porque somos reconocidos por el talento de nuestra gente, experiencia técnica, el conocimiento profundo de las industrias y nuestra capacidad para hacer bien el trabajo.

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